“Stress tests” των τραπεζών για ενδεχόμενες αναταράξεις
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Την αντοχή του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, για ένα υποθετικό καταστροφικό σενάριο, όπως μια παγκόσμια κατάρρευση της αγοράς ομολόγων ή μια νομισματική κρίση στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, προτίθεται να διερευνήσει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Αυτό αναφέρουν οι Sonia Sirletti (Μιλάνο) και Jeff Black (Φραγκφούρτη) σε ανταπόκρισή τους στο BLOOMBERG με τίτλο «EU Stress Test Features Bond Rout, Eastern Europe Shock».
Σύμφωνα με προσχέδιο ανακοίνωσης στην οποία αναμένεται να προβεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, οι προοπτικές για την επόμενη τριετία περιλαμβάνουν τους πιο σημαντικούς κινδύνους για την σταθερότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών και για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στους συνολικούς ισολογισμούς.
Καθώς η ΕΚΤ ετοιμάζεται να αναλάβει από τον Νοέμβριο την εποπτεία 130 περίπου τραπεζών της Ευρωζώνης, από την γαλλική BNP Paribas έως την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, οι υπεύθυνοι χάραξης της πολιτικής αποφάσισαν να διερευνήσουν τις επιπτώσεις από τις εξελίξεις στον «πραγματικό κόσμο», όπως την κρίση στην Ουκρανία, στην προσπάθειά τους να αποδώσουν περισσότερη αξιοπιστία στα σκληρότερα stresstests που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα. Παλαιότερα τεστ αντοχής που είχαν πραγματοποιηθεί στις τράπεζες το 2010 και 2011 είχαν δεχθεί επικρίσεις καθώς δεν μπόρεσαν να αποκαλύψουν αδυναμίες σε τράπεζες οι οποίες κατέρρευσαν αργότερα.
Σύμφωνα με το προσχέδιο ανακοίνωσης, οι αρνητικές επιπτώσεις από αναταράξεις σε τομείς όπως τα εμπορικά ακίνητα ή την αγορά συναλλάγματος στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη είναι ουσιαστικά παγκόσμιες. Για τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες, όπως της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ το σενάριο προβλέπει αρνητικές επιπτώσεις 5-6% σε σχέση με το ΑΕΠ.
http://www.bloomberg.com/news/2014-04-27/eu-stress-test-features-bond-rout-eastern-europe-shock.html